Concepto de contrato de permuta

Concepto de contrato de permuta

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Los swaps de divisas y de tipos de interés permiten a las empresas gestionar más fácilmente los mercados financieros. Los swaps de divisas y de tipos de interés reúnen a dos partes que tienen ventaja en mercados separados. En general, para una empresa, tanto los swaps de tipos de interés como los de divisas tienen las mismas ventajas.
Los swaps de tipos de interés y de divisas varían en cuanto a los intereses aplicados al principal y a la divisa utilizada para el pago. Un swap de tipos de interés incluye el intercambio de flujos de efectivo entre dos partes en función de los tipos de interés para un importe principal determinado. Un swap de divisas implica el intercambio en otra moneda tanto del principal como del tipo de interés en una moneda por el mismo. Se denomina swap de divisas a una operación de cambio de divisas y, por tanto, a una operación “fuera de balance”.
Un swap de tipos de interés implica el intercambio de flujos de efectivo entre dos partes sobre la base de pagos de intereses por una suma principal determinada. En el caso de un swap de tipos de interés, el principal no se negocia necesariamente. En cambio, en ambos lados de la moneda, la suma principal es la misma y a menudo se intercambia un pago fijo por un pago flotante que está relacionado con un tipo de interés como el LIBOR o el SOFR.

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Los importes del principal se vuelven a intercambiar a la conclusión del swap, ya sea al tipo de cambio al contado vigente o a un tipo de cambio preacordado, como el tipo de cambio del principal inicial. Así se reduce el riesgo de transacción del swap utilizando el tipo original.
Los swaps de divisas se utilizan para adquirir préstamos en moneda extranjera a un tipo de interés mejor que el que obtendría una empresa tomando un préstamo directamente en un mercado extranjero o como forma de cubrir el riesgo de compra de los préstamos en moneda extranjera que ya ha contratado.
Una empresa estadounidense puede pedir un préstamo en Estados Unidos a un tipo de interés del 6%, pero necesita un préstamo en rands para una inversión en Sudáfrica, donde el tipo de interés pertinente es del 9%. Al mismo tiempo, en Estados Unidos, donde su tipo de préstamo directo es del 11 por ciento, una empresa sudafricana desea financiar un proyecto, frente a un tipo de préstamo del 8 por ciento en Sudáfrica.
Mediante un swap de divisas fijo por fijo, cada parte se beneficiará del tipo de interés de la otra. En esta situación, la empresa estadounidense tomará prestados dólares estadounidenses al 6% y luego podrá prestar los fondos a la empresa sudafricana al 6%. La empresa sudafricana tomará prestados rands sudafricanos al 8%, y luego prestará los fondos por la misma cantidad a la empresa estadounidense.

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Para frenar los riesgos, las empresas recurren a los contratos de swap. Pero, ¿cómo los valoran? En la valoración de los contratos de swap, esta lección le presenta los conceptos más importantes y luego describe los pasos con una ilustración realista.
El método de valoración de los swaps En el proceso de valoración de los swaps, repasemos los pasos. 1. Recoger los detalles de la operación para el intercambio. Recopile detalles como las fechas de inicio y finalización, la frecuencia de liquidación, la suma del principal nocional y los tipos de referencia utilizados para evaluar los pagos publicados. Tomemos un acuerdo de intercambio, por ejemplo, en el que las partes acordaron un swap vainilla de 200 millones de dólares a partir de enero de 2017. La parte A (el emisor) pagaba el tipo fijo (tipo del swap) a la contraparte B, que pagaba al emisor un tipo variable a 6 meses (LIBOR), y tenía un vencimiento de 3 años. Los pagos eran semestrales (180 días). El valor del swap de tipos de interés se estima sumando los valores existentes de sus flujos de caja, empezando por el factor de descuento adecuado (df) medido para cada ciclo (t) del flujo de caja. Los factores de descuento se basan en las expectativas de los inversores sobre los tipos de interés futuros, recogidas en servicios de información financiera como Bloomberg, The Wall Street Journal y el Financial Times de Londres, medidas mediante tipos a plazo como el LIBOR. Utilizando los tipos LIBOR a plazo (futuros) para los próximos tres años, esta estimación se basa en pagos semestrales reales;

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Los derivados de tipos de interés se han convertido en una característica importante de la demanda de renta fija. Estos contratos de derivados, que suelen intercambiar pagos de intereses a tipo fijo por pagos de intereses a tipo variable, son una herramienta importante para los inversores, que los utilizan para cubrirse, especular y mitigar el peligro.
Un swap de tipos de interés es un acuerdo entre dos partes para intercambiar por otra, durante un periodo de tiempo determinado, una fuente de pagos de intereses. Los contratos de derivados y el comercio extrabursátil son swaps.
Los swaps vainilla son los más negociados y los más líquidos, que intercambian pagos de tipo fijo por pagos de tipo variable basados en el LIBOR (London Inter-Bank Offered Rate), que es el tipo de interés que se pagan entre sí los bancos de crédito de alta calidad para la financiación a corto plazo. El LIBOR es el índice de tipos de interés flotantes a corto plazo y se fija periódicamente. Aunque existen otros tipos de swaps de tipos de interés, como los que intercambian un tipo flotante por otro, la gran mayoría del mercado comprende los swaps vainilla.

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